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X
m
×
n
=
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
x
11
x
21
⋮
x
m
1
x
12
x
22
⋮
x
m
2
⋯
⋯
⋮
⋯
x
1
n
x
2
n
⋮
x
m
n
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
=
[
c
1
,
c
2
,
…
,
c
n
]
每一行代表一个对象，每一类代表一个维度，协方差矩阵，是求维度之间的相关性，而不是对象之间的，所以协方差矩阵的大小与维度相同。 表示第i维的随机变量。 x ¯ = ( x ¯ 1 , x ¯ 2 , … , x ¯ n ) E ( c i ) = x ¯ i 表示样本的协方差矩阵，则有 = 1 m − 1 ⎡ ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ∑ m i = 1 ( x i 1 − x ¯ 1 ) ( x i 1 − x ¯ 1 ) ∑ m i = 1 ( x i 2 − x ¯ 2 ) ( x i 1 − x ¯ 1 ) ⋮ ∑ m i = 1 ( x i n − x ¯ n ) ( x i 1 − x ¯ 1 ) ∑ m i = 1 ( x i 1 − x ¯ 1 ) ( x i 2 − x ¯ 2 ) ∑ m i = 1 ( x i 2 − x ¯ 2 ) ( x i 2 − x ¯ 2 ) ⋮ ∑ m i = 1 ( x i n − x ¯ n ) ( x i 2 − x ¯ 2 ) ⋯ ⋯ ⋮ ⋯ ∑ m i = 1 ( x i 1 − x ¯ 1 ) ( x i n − x ¯ n ) ∑ m i = 1 ( x i 2 −
每一行代表一个对象，每一类代表一个维度，协方差矩阵，是求维度之间的相关性，而不是对象之间的，所以协方差矩阵的大小与维度相同。 表示第i维的随机变量。 x ¯ = ( x ¯ 1 , x ¯ 2 , … , x ¯ n ) E ( c i ) = x ¯ i 表示样本的协方差矩阵，则有 = 1 m − 1 ⎡ ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ∑ m i = 1 ( x i 1 − x ¯ 1 ) ( x i 1 − x ¯ 1 ) ∑ m i = 1 ( x i 2 − x ¯ 2 ) ( x i 1 − x ¯ 1 ) ⋮ ∑ m i = 1 ( x i n − x ¯ n ) ( x i 1 − x ¯ 1 ) ∑ m i = 1 ( x i 1 − x ¯ 1 ) ( x i 2 − x ¯ 2 ) ∑ m i = 1 ( x i 2 − x ¯ 2 ) ( x i 2 − x ¯ 2 ) ⋮ ∑ m i = 1 ( x i n − x ¯ n ) ( x i 2 − x ¯ 2 ) ⋯ ⋯ ⋮ ⋯ ∑ m i = 1 ( x i 1 − x ¯ 1 ) ( x i n − x ¯ n ) ∑ m i = 1 ( x i 2 −