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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 读书 · 1 年前 本书并不像一些畅销书那样通俗易懂，而是充满了复杂的公式和数字，但通过阅读本书，你可以探究统计套利的真正含义；了解统计套利的发展历程。更重要的是，知晓统计套利;... |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 套利策略 期货 期货市场 · 1 年前 2018年1月29日 ... 在这种环境下，个人量化投资者是不是一点机会都没有呢？ 1. 伦敦期货市场和国内期货市场中的金属期货. 本节示例适合个人量化交易者的低频统计套利策略，;... |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 套利策略 套利定价理论 套利定价模型 股票 · 1 年前 2016年11月22日 ... Gutierrez and Tse（2011）使用3只自来水公司股票做协整检验，发现收益来自于Granger-follower，而不是Granger-leader（编者注：不太清楚这两个单词的含义;... |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 股票 投资 套利策略 统计套利 · 1 年前 《统计套利》是由机械工业出版社出版的图书，作者安德鲁·波尔。该书主要讲述了将套利建立在历史数据基础之上进行分析，估算相关变量的概率分布，并结合基本面数据进行;... |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 无风险套利 期权时间价值 套利策略 波动率 · 1 年前 2020年5月23日 ... 例如，在期权交易领域，交易员可以根据"看涨看跌平价关系"来判断是否存在无风险套利的机会。 另外一种套利是“统计套利”，即交易的对象并非具有严格的数学;... |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 矩阵分解 矩阵变换 矩阵特征值 时间序列 · 1 年前 这个问题其实很值得思考，而不是直接照搬计量经济学教材或者很犬儒地认为协整没用。我就以纯理论角度试答“统计套利中的协整”，而不仅仅是时间序列分析中的协整。 |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 套利策略 · 1 年前 当基本的时间离散财务模型存在歧义时，我们将调查统计套利策略。定价措施被假定为根据流动交易期权价格进行校准的mar措施，而市场数据不一定暗含该套允许的实物措施。 |
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