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stata连享会
Research is hard!
@无宇 这位答主做了一个很好的示范。我也推荐一篇不用中介效应做机制的文章吧。 这篇文章目前 已经被AER有条件接受。文章的机制分析部分，没有用国内最常见的中介效应，作者通过简单推理，先给出一个预期的结论，然后分组回归。做的也很有意思，贴出来与大家共享。 [文章: Vasily Korovkin：冲突与族群间贸易——来自2014年俄乌危机的证据] 评估冲突的经济后果是发展经济学和政治经济学的一个中心问题。最近的理论研究假设，…
职业恰好是兴趣
面板数据里面每个个体可以被观测多次，所以很容易找第一个差分（政策实施前/后）。只要再找到第二个差分（实验组/对照组）就可以做DID了。 截面数据每个个体只被观测一次，所以没法直接定义上面的第一个差分。但是把样本分成不同cohort，如果前后两个cohort一个赶上了政策、一个没赶上，那也有可能可以做DID。除了 @半纸山 的答案，也可以参考下面这篇文章：Chu, J., Duan, Y., Yang, X., & Wang, L. (2021). The Last Mile Matt…
实事求是
本回答以写文章的顺序路径为线索分节，由于我一般不用 Stata 进行数据合并操作，因此假设已经获得了dta文件，可以开始清洗数据、跑回归。 METAINFO： 找方法 lianxh， 找细节 help，找论文 songblSTATA 内置的 help 以及由连老师开发的 lianxh 命令是最好用的。一般是细节用 help，方法用lianxh，不妨你试试看 help coefplot 和 lianxh DID。 [2021/04/01 更新] songbl 也是非常好用的一个 Stata 命令, 该命令能够为你找到相关领…
会一点实证和建模...
0. 前情提要在前边，我们已经完成了文章的基础实证部分。但是，我们知道只是进行了基础回归的文章是很缺乏说服力的，因此我们后续还需要有大量的内容，对实证结果进行完善，使得结果更加具有可信度。 和刚开始接触时进行了序列相关、异方差、多重共线性等各种修正方式不同，一篇实证论文通常并不很注重这些。又或者说，这些内容有些过于简单以至于不至于被单独拿出来说。相比之下，更加常见和普遍的内容为，稳健性检验和异质性分…
xtusreg：时间间隔不等情况下的动态面板估计
全文阅读： https://www.lianxh.cn/news/13a1808bfa42b.html 目录1. 背景介绍 1.1 不等时间间隔 1.2 实例说明 2. xtusreg命令介绍 2.1 理论介绍 2.2 语法结构 3. Stata实例 4. 结语 5. 参考资料 附：本文使用的 dofile 6. 相关推文 相关课程 免费公开课 最新课程-直播课 关于我们 1. 背景介绍 估计固定效应动态面板回归模型的传统命令 xtabond 要求模型的时间间隔必须是三个连续的时间段或两对两个连续的时间段。但是现实研究中有许多数据的观测都不满足上述要求，所以我…
我个人建议不要在经济学中使用中介效应进行机制检验，虽然国内用的几近滥觞，但高水平英文期刊，至少据我所知，用的非常少。 我听老师说，国内审稿人，尤其是留学回来的年轻审稿人，不喜欢中介效应这个词。 也听某期刊主编在讲座上说过这个问题，他们（编辑部）很苦恼，部分较早使用中介效应的审稿人会质疑文章为什么不用中介效应，而作者通常会觉得审稿人不可理喻。他们的处理方法是换审稿人。 我追JIE和JDE比较多，没有遇见过…
Stata如何快速安装外部命令（连玉君老师PLUS文件）
微信公众号：金木数读
可以看到里面的命令作为一个计量经济学的主要工具，stata以其简便的命令而广受欢迎，但在使用的过程中或多或少会碰到过这样的问题： 学习某个计量模型，运行别人的stata命令，电脑却显示command XXXX is unrecognized如常用的 shellout命令，它不需要指定路径，可以直接从stata内部打开文件，使用起来十分方便 [图片] 但因为不是stata软件自带命令，就会出现“无法识别”的报错，需要你下载后才能使用。但通常我们findit/ssc去下载命令时…
多维固定效应命令 reghdfe, ivreghdfe, pplmhdfe 快速转换long,wide数据格式 sreshape 模糊匹配 reclink reclink2 多文件匹配 mmerge 多变量一次做t检验 ttable3 输出回归结果支持中文 outreg2
所谓控制变量和解释变量的区分，只是依据你研究问题而言的。比如你要研究人口对GDP的影响，那么人口就是解释变量，但是需要控制其他影响GDP的因素，比如法律环境等（这些因素就是控制变量），如果你要研究法律环境对GDP的影响，那么反过来人口就变成控制变量了。 在统计软件线性回归里面是无所谓解释变量控制变量的，都是作为自变量纳入回归方程进行回归。
分组回归分析，两组系数如何比较？分组回归应该如何做？分组回归的实质目的在于查看不同组别时，X对于Y的影响差异。在进行分析时，通常会有两个步骤，第1步是查看X对于Y是否有影响关系；第2步是查看不同组别时X对于Y的影响差异情况。分析时可能出现以下情况， 第1步显示所有组别时X对于Y没有影响（不显著，p 值大于0.05），那么第2步基本无意义。因为无论如何都是X对Y没有影响。第1步显示部分组别时X对于Y有影响，那么第2步研究…