卓小杨，湖南张家界人，南开大学管理学学士、硕士、博士，清华大学博士后，现就职于北京理工大学管理与经济学院国际贸易与金融系，任特别副研究员、预聘助理教授，硕士生导师、博士生导师。研究方向包括金融工程、期权等金融衍生品的定价与收益、利率期限结构、信用风险等，在Journal of Finance、Journal of Real Estate Finance and Economics、Quantitative Finance等学术期刊发表论文，主持国家自然科学基金和中国博士后科学基金各一项。
地址：北京市房山区拱辰街道良乡东路8号北京理工大学良乡校区文萃楼L504
邮编：102488
邮箱：zhuoxy@bit.edu.cn
2014/09-2018/06 南开大学，商学院，企业管理（金融工程与风险管理方向），管理学博士
2016/11-2017/10 伊利诺伊大学香槟分校，数学系，国家留学基金委公派联合培养博士
2012/09-2014/06 南开大学，商学院，企业管理（财务管理方向），管理学硕士
2008/09-2012/06 南开大学，商学院，财务管理，管理学学士
2020/08至今 北京理工大学，管理与经济学院，特别副研究员、预聘助理教授
2018/07-2020/07 清华大学，五道口金融学院，博士后
2017/04-2017/09 马萨诸塞大学阿默斯特分校，艾森伯格管理学院金融系，访问学者
2016/03-2016/09 利物浦大学，金融与精算数学研究所，研究员
发表论文
（*表示通讯作者）
Sanjay Nawalkha,
Xiaoyang Zhuo*
, A Theory of Equivalent Expectation Measures for Contingent Claim Returns[J],
Journal of Finance
, 2022, 77(5): 2853-2906. (SSCI, UTD-24)
Olivier Menoukeu-Pamen, Guangli Xu,
Xiaoyang Zhuo*
. Finite Difference Scheme versus Piecewise Binomial Lattice for Interest Rates under the Skew CEV Model[J].
Quantitative
Finance
, 2023, 23(5): 843-862. (SSCI)
Yizhou Bai, Yongjin Wang, Haoyan Zhang,
Xiaoyang Zhuo*
. Bayesian Estimation of the Skew Ornstein-Uhlenbeck Process[J].
Computational Economics
, 2022, 60(2): 479-527. (SSCI)
Xiaoyang Zhuo
, Guangli Xu, Yongjin Wang. The Issuer-pays Business Model and Competitive Rating Market: Rating Network Structure[J].
Journal of Real Estate Finance and Economics
, 2017, 55(2): 216-241. (SSCI)
Xiaoyang Zhuo
, Guangli Xu, Haoyan Zhang. A Simple Trinomial Lattice Approach for the Skew-extended CIR Models[J].
Mathematics and Financial Economics
, 2017, 11(4): 499-526. (SSCI)
Xiaoyang Zhuo
, Olivier Menoukeu-Pamen. Efficient Piecewise Trees for the Generalized Skew Vasicek Model with Discontinuous Drift[J].
International Journal of Theoretical and Applied Finance
, 2017, 20(4): 1-34. (ESCI)
Chang Guo,
Xiaoyang Zhuo
, Corina Constantinescu, Olivier Menoukeu-Pamen. Optimal Reinsurance-Investment Strategy Under Risks of Interest Rate, Exchange Rate and Inflation[J].
Methodology and Computing in Applied Probability
, 2018, 20(4): 1477-1502. (SCI)
卓小杨
，金融衍生品与固定收益证券的收益：风险管理的未来？[J].
清华金融评论
, 2022, (12): 97-98.
卓小杨
, 徐光利. 期货市场中持仓量及参与者对资产价格的影响研究[J].
运筹与管理
, 2016, 25(3): 169-177. (CSSCI)
本科：经济研究方法与写作（2020-2023）
硕士：中级计量经济学（2020-2023）
[1] 国家自然科学基金青年科学基金项目：期权的期望价格理论及其在指数期权收益之谜中的应用(No.72001024), 2021-2023，主持
[2] 中国博士后科学基金面上项目：Skew随机利率模型的统计推断与实证检验(2018M641396), 2019-2020，主持
[3] 北京理工大学青年教师学术启动计划项目：等价期望测度：未定权益的期望价格理论及应用，2020-2023，主持
[4] 国家自然科学基金青年科学基金项目：几类典型双斜过程的性质及其在金融衍生品定价中的应用研究(No.11701085)，2018-2020，参与
[5] 国家自然科学基金面上项目：几类随机(偏)微分方程的理论性质与参数估计(No.11571190)，2016-2019，参与
2014至今：非执业注册会计师
2021至今：中国期货业协会命题组成员
2020-2022：清华大学国家治理与全球治理研究院 兼职助理研究员
学术报告
（*表示由论文的合作者讲解报告）
2
022
：
中国工业与应用数学学会第二十届年会（线上）；南开大学（线上）；中国社会科学院金融研究所（北京）；第二届金融数学与金融工程和精算保险研讨会（线上）；北京大学（线上）；中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第十一届学术年会*（线上）；北京理工大学第14届管理与经济学院青年学者学术研讨会（线上）
2
021:
China International Conference in Finance（上海，discussant）；中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第十届学术年会（成都）；中国工业与应用数学学会第十九届年会（合肥）；第一届香樟金融学英文论坛（线上）；新加坡国立大学（线上）；中国人民大学商学院（线上）；北京理工大学第13届管理与经济学院青年学者学术研讨会（北京）
2020:
2020年CSIAM金融数学与工程和精算保险国际线上研讨会（线上）；北京理工大学第12届管理与经济学院青年学者学术研讨会（北京）；The 2
nd
Asian Quantitative Finance Seminar*（线上）；CISDM Annual Research Conference 2020*（线上）；NYU BQE Lecture Series*（线上）
2019:
中国运筹学会金融工程与风险管理分会第九届学术年会（上海）；南京大学Myron Scholes金融论坛（南京）；苏州大学2019年金融数学与金融工程青年学者研讨会（苏州）；中国优选法统筹法与经济数学研究会首届量化金融与保险分会（呼伦贝尔）
2018:
第三届北京大学-新加坡国立大学数量金融与经济学术研讨会（北京）；金融统计与人工智能交叉前沿论坛（西安）
2017:
北大-南开-苏大金融风险分析学术研讨会（天津）；中国科学技术大学（合肥）
2022: 北京理工大学第14届管理与经济学院青年学者学术研讨会特等奖
2021: 北京理工大学第13届管理与经济学院青年学者学术研讨会特等奖
2021: 第一届香樟金融学英文论坛一等奖
2020: 北京理工大学第12届管理与经济学院青年学者学术研讨会一等奖
2016: 南开大学特等奖学金暨“南开十杰”(南开大学博士生最高荣誉)
2016: 国家奖学金
2015: CFA荣誉奖学金
2015: 2015金融雏鹰主题活动“十大年度杰出金融雏鹰”
2015: 第二届“中金所杯”高校大学生金融及衍生品知识竞赛特等奖
2014: 第一届“中金所杯”高校大学生金融及衍生品知识竞赛特等奖
