美式与亚式期权在汇率风险管理中的应用

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[1] 这一结论的前提是美式看涨期权为具备较高流动性的场内交易产品，或是场外交易时经交易对手同意结清合约。

[2] 彭博数据显示，相同要素下的欧式看涨期权和美式看涨期权的期权费用相同。

[3] 深度实值（虚值）看涨期权是指标的资产现价远大于（远小于）执行价格的看涨期权，深度实值（虚值）看跌期权是指标的资产现价远小于（远大于）执行价格的看跌期权。

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