随机分析是数学中的一门学科,主要研究随机变量和随机过程的性质及其应用。以下是几本常用的随机分析教材:
1.《随机分析基础》(中文第二版),作者:高光明、熊维克,出版社:高等教育出版社
该教材主要介绍了随机分析的基础知识,包括随机变量、随机过程、随机积分、Ito公式等,同时也介绍了一些应用,如布朗运动、蒙特卡罗方法等。该教材的难度适中,适合初学者使用。
2.《随机分析导论》(英文第二版),作者:Shiryaev,出版社:Springer
该教材是一本随机分析的经典教材,介绍了随机分析的基础理论和方法,包括马尔可夫过程、布朗运动、随机积分、Ito公式等,同时也介绍了随机微分方程和金融工程等方面的应用。该教材难度较大,适合已经掌握了一定数学基础和随机分析基础的读者使用。
3.《随机分析与应用》(中文第二版),作者:张光强,出版社:高等教育出版社
该教材主要介绍了随机分析的基础理论和方法,包括随机变量、随机过程、布朗运动、Ito公式、随机微分方程等,同时也介绍了随机控制和金融工程等应用。该教材难度适中,适合有一定数学基础的读者使用。
以上是几本常用的随机分析教材,希望能对您有所帮助。