1.期末资产金额包含受托户资金余额。

2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入- 受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

二、2024年1季度集合计划组合明细表

计划登记号 管理人名称 期末资产净值（万元） 以来投资收益率（%）

1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。

2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。

对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的，收益率分阶段计算。

（1）分红情况

期间多段分红收益率公式：R=（期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值）*（期内第2次分红前一天单位净值 /（期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额））* ... *（期末单位净值 / （期内第n次分红前一天单位净值 - 第n次单位份额分红金额））- 1

其中，单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额

（2）净值归一情况

期间多段净值归一收益率公式：R=（（期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数）/ 期初单位净值）*（（期内第2次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数）/ 期内第1次归一当天单位净值）* ... * （期末单位净值 / 期内第n次归一当天单位净值） - 1

其中，净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额

（3）期内混合发生分红、净值归一时，按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。

3.本年以来投资收益率空缺的为2024年1月1日及以后正式运作的组合。

三、2024年1季度集合计划分组合类型收益情况表

计划登记号 样本组合数（个） 样本组合期末资产净值（万元） 本年以来加权平均收益率（%）